Forex Drawdown Indicator

Was ist Drawdown A DRAWDOWN ist ein Prozentsatz eines Kontos, das verloren gehen könnte in dem Fall, wenn es einen Streifen von verlieren Trades. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Loose Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System, will ein Trader wissen, was ist der größte Verlust, den er Gesicht, wenn er beginnt, Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Leistung eines Handelssystems führen würde. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist (was logisch bedeuten würde, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen). Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 profitabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - die größte Verluststrecke - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Geschrieben von Anfänger Trader am Sa, 10/30/2010 - 13:35. Brauchen ein Beispiel für maximale Drawdown PLZ helfen mir. Drawdown und Maximum Drawdown Explained So wissen wir, dass Risikomanagement wird uns Geld auf lange Sicht, aber jetzt wollen wir Ihnen zeigen, die andere Seite der Dinge. Was passiert, wenn Sie didn8217t verwenden Risikomanagement-Regeln Betrachten Sie dieses Beispiel: Let8217s sagen, Sie haben eine 100.000 und Sie verlieren 50.000. Welcher Prozentsatz Ihres Kontos Sie verloren haben Die Antwort ist 50. Dies ist, was Händler einen Drawdown nennen. Ein Drawdown ist die Verringerung der Kapitalerhöhung nach einer Reihe verlierender Trades. Dies wird normalerweise berechnet, indem man den Unterschied zwischen einem relativen Spitzenwert im Kapital abzüglich einer relativen Rinne erhält. Händler notieren dies normalerweise als Prozentsatz ihres Handelskontos. Losing Streak Im Handel sind wir immer auf der Suche nach einem Vorteil. Das ist der ganze Grund, warum Trader Systeme entwickeln. Ein Handelssystem, das 70 profitabel klingt wie ein sehr guter Rand zu haben. Aber nur, weil Ihr Trading-System ist 70 rentabel, bedeutet, dass für alle 100 Trades, die Sie machen, werden Sie gewinnen 7 von 10 Nicht unbedingt Wie wissen Sie, welche 70 von diesen 100 Trades werden Gewinner Die Antwort ist, dass Sie don8217t . Sie könnten die ersten 30 Trades in Folge verlieren und gewinnen die restlichen 70. Das würde Ihnen noch ein 70 profitables System, aber Sie müssen sich fragen, 8220Would Sie immer noch im Spiel, wenn Sie 30 Trades in einer Zeile8221 verloren Dies ist Warum Risikomanagement so wichtig ist. Egal, welches System Sie verwenden, werden Sie schließlich eine verlierende Streifen. Selbst professionelle Poker-Spieler, die ihr Leben durch Poker machen gehen durch schreckliche Schlusse Streifen, und doch sind sie noch am Ende profitabel. Der Grund ist, dass die guten Poker-Spieler Praxis Risikomanagement, weil sie wissen, dass sie nicht gewinnen jedes Turnier sie spielen. Stattdessen riskieren sie nur einen kleinen Prozentsatz ihrer gesamten Bankroll, so dass sie diese verlieren Streifen zu überleben. Dies ist, was Sie als Händler tun müssen. Drawdowns sind Teil des Handels. Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Forex Trader ist mit Trading-Plan, der Ihnen ermöglicht, diese Zeiträume von großen Verlusten standhalten kommen. Und ein Teil Ihres Trading-Plan ist mit Risikomanagement Regeln vorhanden. Nur riskieren Sie einen kleinen Prozentsatz Ihrer 8220trading bankroll8221, so dass Sie Ihre verlieren Streifen zu überleben. Denken Sie daran, dass, wenn Sie strenge Geld-Management-Regeln zu üben, werden Sie das Casino und auf lange Sicht, 8220you wird immer win.8221 Im nächsten Abschnitt werden wir illustrieren, was passiert, wenn Sie richtige Risikomanagement verwenden und wenn Sie don8217t. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeHow, um einen Drawdown auf Ihr Forex-Konto zu überleben Forex, gibt es keine Strategie, die Renditen 100 der Zeit liefern wird, und alle guten Strategien haben ihre Drawdown-Perioden. Was ist ein Drawdown Um zu verstehen, was ein Drawdown ist, stellen Sie dieses Beispiel. Ich bin sicher, Sie werden sich darin sehen, denn die Tatsache ist, dass wir alle schon einmal dort waren. Kein Händler war perfekt geboren, und es war in den Prozess der Ausbildung, dass Unvollkommenheiten abgelegt wurden, um die Messer der Nähe Perfektion zu offenbaren. Also, wenn dies dir passiert ist, dann bist du nicht allein. Betrachten wir diese Abbildung: Lassen Sie uns sagen, dass ein Händler namens John hat eine 50.000 Konto, und nach einer Reihe von Handelsverlusten, verliert er 25.000. Welchen Prozentsatz des Johns-Kontos verloren hat Yep, hast du das richtig verstanden. Die Antwort ist 50. Dies ist eigentlich ein sogenannter Drawdown. Also, um es klar zu definieren, ist ein Drawdown die Erschöpfung der Händler Kapital nach einer Reihe von verlieren Trades im Forex-Markt. Normalerweise wird der Drawdown normalerweise ausgewertet, indem man den Wert der Differenz zwischen einem relativen Höchstwert des Eigenkapitals abzüglich eines relativen Tiefstandes oder einfach den Wert der Differenz zwischen dem höchsten Punkt des Kontos und dem niedrigsten Punkt erhält Das Handelskonto wurde erschöpft. Händler geben diese Zahl in der Regel als Prozentsatz ihres Handelskontos aus. In Forex, Händler sind für immer auf der Suche nach einer Kante, etwas, das erheblich Gewinne in kürzester Zeit zu erhöhen. Solche Praktiken haben immer einen Weg, um Händler in verwirrenden Bindungen, da sie vernachlässigen zu konzentrieren und ständig suchen diese Kante. Das Streben nach diesem Rand hat Händler dazu geführt, ständig neue Software zu entwickeln, um unglaubliche Dinge zu erbringen. Dies ist, was getrieben hat Hochgeschwindigkeits-Frequenzhandel auf Rekordniveau. Es ist, was fuhr eine in Chicago ansässige Firma zu verbringen eine 8-stellige Zahl Summe ein Fibreoptik-Kabel in einer geraden Linie, so dass ihre Latenzzeiten könnte unter der 9-Nanosekunde Marke. Die Suche nach einer Kante über andere Händler ist der ganze Grund, warum Händler alle Arten von Handelssystemen, mit viel Wert auf Systemgenauigkeit und Rentabilität, aber Vernachlässigung anderer Aspekte des Handels wie Trader Psychologie. Ein Handelssystem oder Forex-Roboter, der als hochprofitabel bezeichnet wird, sagen, dass die Melodie von 75 bis 90 scheint wie eine wunderbare Kante zu besitzen. Allerdings ist eine Trading-Software als so profitabel, unveränderlich in die Lage, Gewinne machen 75 bis 90 mal aus hundert sicherlich nicht. Nicht nur ist es nicht sicher, dass der Trader tatsächlich gewinnt den Handel 75 von 90 mal, aber wie weiß der Trader, welchen der 75 Trades wird so gut tun, um ihn bequem zu halten Es ist sogar möglich, dass die Software gewinnen kann 90-mal mit mehreren kleinen Profit-Trades, und der Trader wird immer noch zu Fuß mit einem verheerenden Verlust von den wenigen 10 bis 25 schlechte Geschäfte. Es ist sehr gut möglich, dass der Trader in den ersten 30 Trades in Folge Zerquetschverluste erleiden und die restlichen 70 gewinnen könnte. Obwohl das theoretisch noch ein 70 rentables System produzieren würde, müssten Sie sich wirklich fragen: Was sind die Chancen? Meine immer noch in diesem Spiel, wenn ich 30 Trades in einer Reihe zu verlieren würde Dies ist, wo Geld-Management und Risikomanagement wird von großer Bedeutung. Egal, was Trading-Strategie, die verwendet wird, wird eine Zeit definitiv kommen, wenn Sie eine verlierende Streifen leiden. Selbst professionelle und sehr erfolgreiche Spieler im Poker-Geschäft, die ihr Leben durch dieses Spiel zu machen, müssen manchmal einige sehr schreckliche Schlusse zu ertragen, und doch sind sie immer noch am Ende profitabel. Der Grund dafür ist, dass die sehr guten Pokerspieler nicht unbedingt diejenigen sind, die das meiste Geld für ein Spiel auf Spielbasis machen können, sondern vielmehr diejenigen, die das Geldmanagement im Kern üben. Das ist, weil sie wissen, dass es einige Wildnis-Perioden, wenn Trockenheit übernimmt, und so bei jedem Spiel nur riskieren einen kleinen Prozentsatz ihrer gesamten Bankroll, so dass sie nicht aus dem Spiel durch die verlierenden Streifen geblasen werden. Es ist genau das gleiche in der Welt des Devisenhandels. Es gibt Dinge, die Sie als Händler tun müssen, um die Abschwungperioden zu überleben. Drawdown Perioden sind ein inhärenter Bestandteil des Devisenhandels. Der Schlüssel zum Erfolg als Trader ist in der Lage zu kommen mit einem Trading-Plan, mit denen Sie diese katastrophalen Perioden zu widerstehen, und das ist, warum ein Teil des Plans ist, dass das Risikomanagement Regeln und Praktiken vorhanden. Hier ist ein echtes Leben Beispiel zu zeigen, wie ein Trader war in der Lage, eine Drawdown-Periode zu ertragen und kam an der Spitze. Hoffe, Sie können so diszipliniert sein wie der Trader zu tun, was er tun musste, um zu überleben. Hier ist seine Geschichte in seinen eigenen Worten, erzählt auf ForexFactory Real Life Beispiel In der ersten Woche des Handels Forex nahm ich ein 7.500 Konto bis zu etwa 16.000 Ye mehr als verdoppelt. Über dieses Wochenende kann ich mich erinnern, an mich zu denken, wie einfach Forex zu handeln war. Dann kam Montag. Oh, dieser wundervolle Montag. Begann während der London-Sitzung und handelte bis zum Ende der US-Sitzung. Als ich fertig war, hatte ich ein Gleichgewicht von 7.000. Yep, mehr als die Hälfte des Geldes gegangen. LOL Ich kann mich erinnern, denken, dass diese forex Mist sucks, ich fast aufgegeben habe. Geistig verriegelte ich mich. Ich konnte keine Geschäfte machen. Die Angst vor dem Verlust hatte mich hart getroffen. Ich begann zu über-analysieren. Alles war ein Grund, keinen Handel zu nehmen. Also habe ich aufgehört zu handeln. Ich nahm einige Zeit, um zu analysieren, warum alles nach einem so tollen Start ging: Geldmanagement, Rachehandel usw. Ich nahm 6.500 des verbleibenden Geldes und zog es zu einem anderen Konto mit dem gleichen Broker. Ich habe nur das 500-Konto gehandelt. Micro Lose. Sobald mein Vertrauen zurück war (6 Monate), zog ich das Geld zurück in das gleiche Konto. Praktiziert gutes Geld-Management, erkannt, dass Verluste ein Teil des Spaßes waren und ich haven8217t sah zurück. Ganz einfach gesagt, mein Wunsch nach Erfolg überwältigt meine Angst vor Verlust. Was für eine inspirierende Geschichte. Nun lassen Sie uns brechen die Reise dieses Händlers und ich bin sicher, Sie können tatsächlich sehen Sie sich in diesem, wenn Sie eine solche Erfahrung gehabt haben. 1. Er bekam ein System, gewann ein paar Trades und war mehr als 100 in einer Woche. Alles schien zu arbeiten, wie es sollte, und er hatte sogar angefangen zu träumen, seine tägliche Arbeit zu beenden, sich zurückzuziehen und das gute Leben zu leben. Jetzt ist hier, wo seine Probleme begann. Für einen Händler, um ein Konto von mehr als 100 hochzuladen ist genug Hinweis, dass er zu viel Risiko angenommen hatte. Er war wahrscheinlich weit mehr als die empfohlenen 5 Risiko-Exposition für sein Konto. Er hatte Glück und es ging gut in der ersten Woche. Jetzt ist es, wo alles sehr hässlich wurde sehr schnell. 2. Am ersten Tag nach seiner Heldentat in der vorigen Woche sah er, daß alle seine Verdienste verdampfen. In der einen Woche konnte er bis 100 gehen, sah er sich selbst 100 IN EINEM TAG Panikzeit Er wurde von Angst gelähmt. 3. Jetzt ist dieses, wo dieser Trader in der Lage war, sie alle zusammen zu ziehen. Anstatt zu sich selbst zu schreien, muss ich alles zurück bekommen und auf den Markt in einer super aggressiven Rache-Modus (was seine Verluste erhöht hätte), er tatsächlich beschlossen, eine Pause machen. Zu wissen, sein Vertrauen war verbeult, er schuf ein separates Konto, bewegte den Großteil seines Geldes weg zu diesem Konto, und tatsächlich zurück zu den Grundlagen. Er verwendete ein kleines Konto und handelte viel, um sicherzustellen, dass er auf das Prinzip des richtigen Risikomanagements zurückgriff. 4. Nachdem er das Risikomanagement auf dem kleinen Konto beherrscht hatte, konnte er sein Spiel noch einmal steigern und Erfolg erzielen. Schritt 3 ist, wo viele Händler verlieren und starten Sie Dinge, die am Ende immer ihre Konten in eine Margin-Call-Situation. Es ist entweder sie zu dem Schluss, dass die erste Strategie war ein schlechter und sie halten Springen von einer Strategie zur anderen, oder sie zu dem Schluss, dass Forex Trading ist ein großer Betrug und sie zurück nach dem Blasen ihrer Konten zu schließen. Aus diesem Grund verlieren 95 Einzelhändler ihr Geld. Forex ist kein Betrug, aber es braucht Bälle, Gelassenheit und ein Mangel an Emotionen, um erfolgreich zu sein, wo andere jeden Tag versagen. DEALING MIT DRAWDOWN-PERIODEN So wie können Sie mit diesen schrecklichen aus Tagen in Forex behandeln Zunächst einmal müssen Sie analysieren Ihr Trading-System sehr tief, bevor auch unter Berücksichtigung seiner Verwendung auf Ihrem Live-Konto. Ich spreche nicht nur von persönlichen Systemen, sondern auch von den Systemen, die Sie auf das soziale Handelsnetzwerk kopieren. Sie müssen die maximale historische Verlängerungstiefe, die maximale historische Länge, den maximalen Stopverlust, den maximalen Gewinn, den durchschnittlichen Stopverlust, den durchschnittlichen Gewinn, die Anzahl der aufeinanderfolgenden Siege / Verluste kennen. Sie können sicher sein, dass der maximale historische Drawdown auf Ihrem Konto an einem gewissen Punkt auftreten wird. Es kann früher oder später kommen, aber es wird sicher kommen. Eine Methode zur Analyse eines Handelssystems, das als Monte-Carlo-System der Analyse bekannt ist, ist sehr gut in der Bereitstellung dieser Zahlen. Wenn das Eigenkapital mehr als das Monte Carlo Worst Case Szenario sinkt, wird das System vom Markt entkräftet und muss gestoppt werden. Sie haben vielleicht gehört, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung ist. Das ist sehr wahr. Als nächstes passen Sie Ihr Risiko entsprechend dem maximalen Drawdown Sie bereit sind, zu tragen. Zum Beispiel Im bereit, ein 15 Drawdown zu tragen und stoppen das System, wenn / wenn es 25 Drawdown erreicht. So viel Im bereit zu leiden, aber andere können mehr als das nehmen, so fühlen Sie sich bitte frei, Ihre maximale Akzeptanz zu setzen und das Risiko entsprechend anzupassen. Sie werden herausfinden, schließlich wie dieser Trader von uns tat, dass die meisten Fälle von Drawdowns sind nicht als Folge von schlechten Handelssysteme, sondern als Folge von schlechten Handelspraktiken wie die Verwendung zu viel Risiko beim Handel. In einem früheren Artikel habe ich gezeigt, wie eine gute Praxis ist, um herausgreifen Trading Chancen, wo Sie so niedrig wie 40 Pips in einem Stop-Loss kann so viel wie 300 Pips in einem Handel zu machen. Dies ist, wo die Auswahl Ihrer Einstiegspunkte kommt sehr praktisch. Durch die Zeit, die Sie ziehen, von solchen wunderbaren Trades, werden Sie feststellen, dass es mehrere Verluste, um eine Beule auf Gewinne aus einem einzigen Trade. Aber wenn Sie sorglos und übernehmen so viel Risiko, dann müssten Sie weit weniger Trades zu echten Schäden an Ihrem Trading-Konto zu verursachen. Wenn Sie viel Geld in Ihrem Konto nach einem Drawdown haben, kann es am besten sein, ein anderes Konto mit Ihrem Broker zu öffnen, und verschieben Sie das meiste Geld dort. Dann verwenden Sie eine kleinere Hauptstadt und Handel Mikro-Lose. Dies wird Sie zwingen, Ihre Handelspraktiken anzupassen. Sie würden in der Lage, ein besseres Risikomanagement zu verwenden, wählen Sie Ihre Einstiegspunkte besser, und lernen Sie zu Fuß von Trades, die nicht gesichert aussehen. Manchmal ist ein Handel nicht so gut wie ein gewinnbringender Handel. Akzeptieren Sie Ihre Verluste, wenn sie kommen, und immer stellt sicher, dass Sie zurück gehen an Wochenenden, um den Handel kritisch zu studieren, um herauszufinden, warum Sie in diesem Handel verloren. Sogar die besten Systeme scheitern manchmal, aber mit allen Mitteln tauschen Sie nicht, was Sie sich nicht leisten können, zu verlieren Nie fühlen Sie Mitleid für Ihre Verluste, die getragen werden und lassen Sie nicht Ihre Gefühle Sie überholen. Emotionen sind eine weitere Ursache für den Verlust von Trades auf dem Markt. Fazit Machen Sie sich bereit, unzählige Tage und Nächte zu verbringen, indem Sie ein System analysieren, testen Sie es auf Demo zuerst für mindestens 2 Monate, aber sobald Sie wirklich sagen können, ist gut und geeignet für Sie, dann bleiben Sie bis zum Ende und vielleicht haben Sie eine Chance Um zu überleben und für Ihre Geduld, Hingabe und Disziplin belohnt zu werden Nur riskieren Sie einen kleinen Prozentsatz Ihrer Handelsbankroll, damit Sie Ihre verlorenen Streifen überleben können. Denken Sie daran, dass, wenn Sie strenge Geld-Management-Regeln üben, werden Sie das Casino und auf lange Sicht werden Sie immer gewinnen.